金融工程ESG市场跟踪双周报：美国证监会强化ESG基金监管 半年内新发ESG基金超额收益明显

　　本周期ESG 新闻聚焦： (下文如无特殊说明，本周期均指代2022.05.30-2022.06.12)

　　美国证券交易委员会加强ESG 基金监管要求。2022 年5 月，SEC 对BNY Mellon处以150 万美元的罚款、颁布基金命名新规、修订披露要求，以使投资者更加了解ESG 基金的投资策略和预期目标进展。2022 年6 月10 日，华尔街日报称SEC 调查高盛旗下ESG 共同基金。“漂绿”审核行动预期将愈演愈烈，ESG 基金的发行将更加规范。

　　本周期ESG 新闻速览：

　　国内：金砖国家财长和央行行长会议肯定了转型金融在绿色低碳转型中的重要作用；发改委等九部门印发《“十四五”可再生能源发展规划》，提出2025 年可再生能源目标；国务院加大普惠小微贷款支持力度，继续支持发行绿色债券等金融债券；生态环境部提高环评审批质量和效率，重大投资项目落地将提速；国资委发文后，央企积极体现社会责任，助力中小企业纾困解难、促进协同发展；银保监会印发《银行业保险业绿色金融指引》；能源局进一步推动新型储能发展；财政部印发《财政支持做好碳达峰碳中和工作的意见》；发改委、能源局加快构建清洁低碳、安全高效的能源体系。

　　国外：欧盟委员会公布2023 年度预算，仍优先考虑绿色投资；欧洲议会和理事会就欧盟上市公司董事会中增加女性人数法案达成一致；欧盟现代化基金投资24 亿欧元，加速7 个受益国绿色转型；欧盟委员会宣布首批118 个地区和地方当局将参与欧盟适应气候变化任务；欧洲议会和欧盟成员国就欧盟工人的最低工资达成政治协议。

　　ESG 类金融产品跟踪：ESG 基金平均收益大涨、新发ESG 基金超额收益明显ESG 概念债券方面：存量角度：截至6 月12 日，本年共发行绿债337 只，发行规模4338.55 亿元；共发行碳中和债券327 只，募资总额达3596.93 亿元；共上市蓝色债券15 只，发行总额96 亿元；乡村振兴债券397 只，总募资3896.80亿元；可持续发展挂钩债券34 只，募集资金共486 亿元。产品新发：本周期新上市绿债26 只，发行总额277.55 亿元，环比减少52.21%；新发行碳中和债券4 只，拟募集资金53.70 亿元，环比减少60.17%；新发乡村振兴债券10 只、蓝色债券1 只、可持续挂钩债券1 只。

　　ESG 主题概念基金方面：存量角度：截至6 月12 日，处于存续期的主动型ESG概念基金共56 只，其中主动型ESG 主题基金12 只，主动型泛ESG 主题基金44 只。主动型ESG 概念基金总规模达843.02 亿元。产品新发：已发行公告但尚未成立的ESG 概念基金6 只。本周期内，1 只ESG 主题基金和1 只环境类泛ESG 主题基金开始募集，新成立2 只ESG 概念基金。业绩表现：56 只主动型ESG 概念基金中有53 只基金在本周期内取得正收益，平均收益为7.41%，前值为1.58%；环境、社会、治理泛ESG 基金本周期平均收益为8.28%、6.13%、9.10%。2021 年底以来成立的ESG 概念基金具有明显的超额收益。

　　银行ESG 理财产品方面：截至6 月12 日，银行发行ESG 理财产品115 款，在售产品3 款，存续产品111 款，预售1 款。本周期内青银理财发布璀璨人生成就系列(ESG 共享)人民币个人理财计划2022 年228 期。

　　风险分析：报告结果均基于历史数据，历史数据存在不被重复验证的可能。

（文章来源：光大证券）